Indicatorul ADX este un indicator de trend popular care oferă informații despre impuls și puterea trendului. Iată cum poți utiliza indicatorul ADX în tranzacționare și cele mai populare strategii de tranzacționare cu ADX.
Strategiile de urmărire a trendului rămân o abordare populară de tranzacționare, dar nu fiecare breakout se transformă într-un trend. Într-adevăr, studiile indică faptul că piețele au o evoluție pe trend în mai puțin de 30% din timp, restul fiind dedicat tranzacționării în range, ceea ce îi va frustra pe cei care doresc să profite de mișcarea direcțională fermă. Indicatorul Average Directional Index (ADX) poate ajuta la reducerea numărului de tranzacții posibile, cu scopul de a restrânge lista setup-urilor de tranzacționare și pentru a oferi potențiale oportunități mai profitabile.
Cum să folosești acest ghid
Pentru a profita cât mai mult de acest ghid, se recomandă să pui în aplicare strategiile de tranzacționare cu indicatorul ADX. Cea mai bună modalitate de a testa aceste strategii, fără riscuri, este cu un cont demo, care îți oferă acces la platforma noastră de tranzacționare și 50.000 USD fonduri virtuale cu care poți testa
Odată ce ai găsit o strategie care oferă în mod constant rezultate pozitive, ai putea considera că este timpul să treci la o strategie complet finanțată pe un cont live, unde să poți valorifica noile cunoștințe dobândite.
Ce este ADX (Average Directional Index)?
Average Directional Index (ADX) este un instrument popular de analiză tehnică și un indicator de trei linii utilizat la scară largă în întreaga lume. Îi ajută pe traderi să afle dacă piața este pe trend și cât de puternic este trendul. ADX poate fi aplicat oricărui instrument financiar, inclusiv acțiunilor, indicilor bursieri, criptomonedelor și perechilor valutare.
Indicatorul ADX este format, de obicei, din trei linii separate și este însoțit de alți doi indicatori – indicatorul Positive Directional (+DI) și de indicatorul Negative Directional (-DI). Aceste linii îi ajută pe traderi să decidă dacă să efectueze o tranzacție long, una short, sau să se abțină de la deschiderea unei tranzacții.
Pentru a cuantifica puterea trendului, calculul indicatorului ADX se bazează pe o medie mobilă a extinderii unui range pe un anumit timeframe. În mod obișnuit, indicatorul este calculat pentru o perioadă de 14 zile, deși poate fi adoptat pe orice grafic, inclusiv orar sau săptămânal.
Indicatorul ADX este disponibil pe platforma CAPEX.com. Platforma noastră premiată permite traderilor să-și personalizeze indicatorii și instrumentele tehnice, să adăuge instrumente de trasare pe grafice și să identifice formațiuni grafice pentru a-și îmbunătăți strategiile de tranzacționare.
Cine a inventat indicatorul ADX?
Average Directional Index (ADX) a fost creat în 1978 de către J. Welles Wilder pentru analiza graficelor prețurilor mărfurilor, dar poate fi aplicat perfect oricărei piețe și pe orice timeframe.
Născut în anii 1930, J Welles Wilder a fost un inginer devenit dezvoltator imobiliar și apoi analist tehnic.
Cunoscut pentru lucrările sale de analiză tehnică, dl. Wilder a creat, de asemenea, și indicatorii Average True Range (ATR) și Parabolic SAR.
Cum să utilizezi indicatorul ADX?
După cum am menționat mai sus, indicatorul ADX vine cu 3 linii: linia generală ADX (linia neagră din exemplele noastre) și cele două linii DI (linii verzi și roșii). Ne vom uita mai întâi la linia ADX.
Linia indicatorului ADX
În esență, linia ADX măsoară puterea trendului, iar un ADX în creștere înseamnă că trendul câștigă putere, un ADX în scădere arată un trend care pierde din impuls sau se inversează, iar un ADX flat arată evoluția prețului în range.
Ceea ce este important de știut, de asemenea, este faptul că ADX-ul este nedirecțional, ceea ce înseamnă că nu oferă nicio informație despre direcția trendului. Când ADX-ul crește, tot ceea ce reflectă este că trendul câștigă putere – asta se poate întîmpla atât pe un trend ascendent, cât și pe un trend descendent. Cele două capturi de ecran de mai jos arată acest lucru într-un mod relevant, iar ADX-ul crește atât în timpul trendului ascendent (prima captură de ecran), cât și în timpul trendului descendent (a doua captură de ecran).
În sfârșit, trebuie să vorbim despre nivelul cheie al indicatorului ADX. După cum puteți vedea pe graficele SUA500 și US Tech 100 de mai jos, am trasat o linie verticală la fereastra aferentă indicatorului ADX la nivelul 20.00. Nivelul 20.00 acționează ca o departajare: dacă ADX-ul este sub nivelul 20.00, prețul este într-un range sau într-un trend foarte slab și numai atunci când ADX-ul depășește nivelul 20.00, semnalează un trend puternic, care este probabil să continue. Pe graficul USA500 de mai jos am marcat prima dată când ADX-ul a depășit nivelul 20.00 și apoi când ADX-ul a trecut, din nou, sub nivelul 20.00 semnalând că prețul și-a pierdut din impuls.
Liniile DI
A doua parte a indicatorului ADX sunt cele două linii DI care sunt, de obicei, programate astfel încât să fie reprezentate cu culori (galben și verde în exemplul nostru). Liniile DI oferă informații direcționale și măsoară, de asemenea, puterea trendului.
Când +DI (galben) este peste –DI (verde), există mai multă presiune ascendentă decât presiune descendentă în evoluția prețului. În schimb, dacă -DI este peste +DI, atunci există o presiune mai scăzută asupra prețului.
Cu cât diferența dintre cele două linii primare este mai mare, cu atât trendul este mai puternic. Dacă +DI este mult peste -DI, trendul este unul puternic ascendent. Dacă -DI este mult peste +DI, atunci trendul este puternic descendent.
DMI este utilizat, în principal, pentru a ajuta la evaluarea direcției trendului și pentru a furniza semnale de tranzacționare. Încrucișările sunt principalele semnale.
Indicatorul poate fi folosit și ca instrument de confirmare a trendului sau a tranzacțiilor. Dacă +DI este mult peste -DI, trendul este puternic ascendent, iar acest lucru ar ajuta la confirmarea tranzacțiilor long în desfășurare sau a noilor semnale de tranzacționare long bazate pe alte metode de intrare. În schimb, dacă -DI este mult peste +DI, acest lucru confirmă trendul puternic descendent sau pozițiile short.
Semnalul de încrucișare al liniilor DI
Când liniile DI se intersectează, ele oferă un semnal; atunci când linia verde trece deasupra liniei roșii, înseamnă că maximele și minimele lumânărilor anterioare sunt în creștere, ceea ce confirmă o evoluție ascendentă. Când linia -DI trece peste linia verde +DI, arată că, în timpul formării lumânărilor anterioare, prețul a evoluat descendent, iar minimele și maximele sunt în scădere.
Încrucișările sunt principalele semnale de tranzacționare. O tranzacție long este deschisă atunci când +DI trece peste -DI și un trend ascendent ar putea fi în desfășurare. În schimb, un semnal de vânzare apare atunci când +DI trece sub -DI. În astfel de cazuri, poate fi inițiată o tranzacție short, deoarece ar putea fi în curs de desfășurare un trend descendent.
Formula de calcul a indicatorului ADX
Folosit în principal pentru definirea puterii unui impuls, indicatorul este calculat conform formulei Average Directional Index.
Pentru a calcula ADX, trebuie mai întâi să definiți DM pozitiv (+) și negativ (-) sau mișcarea direcțională. +DM și –DM pot fi determinate prin calcularea „mișcării în sus” (maximul curent minus maximul precedent) și a „mișcării în jos” (minimul curent minus minimul precedent).
Dacă mișcarea în sus este mai mare decât mișcarea în jos și mai mare decât zero, mișcarea direcțională pozitivă sau (+DM) este egală cu mișcarea în sus. În caz contrar, este egală cu zero.
Dacă mișcarea în jos este mai mare decât mișcarea în sus și mai mare decât zero, mișcarea direcțională negativă (-DM) este egală cu mișcarea în jos. În caz contrar, este egală cu zero.
Indicatorul Positive Directional (+DI) este egal cu 100 de ori EMA (media mobilă exponențială) de +DM împărțită la ATR (average true range) pentru un număr stabilit de perioade (de obicei, timp de 14 zile). Indicatorul Negativ Directional (-DI) este egal cu 100 de ori EMA a –DM împărțit la ATR.
Indicatorul ADX este egal cu 100 de ori EMA valorii absolute a (+DI minus –DI) împărțit la (+DI plus –DI).
Cum poți utiliza indicatorul ADX în tranzacționare
Când vezi semnale generate de indicatorul ADX și vrei să plasezi o tranzacție, poți face acest lucru prin intermediul derivatelor precum CFD-urile. Acestea îți permit să tranzacționezii atât pe piețele în creștere, cât și pe cele în scădere. Deci, în funcție de ceea ce crezi că se va întâmpla cu prețul activului atunci când apare unul dintre semnalele ADX, poți deschide o poziție long sau o poziție short.
Urmează acești pași pentru a tranzacționa atunci când observi semnale generate de ADX:
- Tranzacționarea cu orice tip de indicator de impuls necesită răbdare și capacitatea de a aștepta confirmarea. Apariția unuia dintre aceste semnale îi avertizează pe traderi cu privire la o posibilă inversare a prețului, dar semnalele împotriva trendului sunt considerate, de regulă, mai bune pentru ieșiri din tranzacții decât pentru intrări;
- Pentru a începe să tranzacționezi cu indicatorul ADX, trebuie să deschizi un cont. Alege între un cont live pentru a tranzacționa CFD-uri imediat, sau testează mai întâi pe contul nostru demo cu fonduri virtuale;
- Alege activul preferat. Semnalele ADX pot fi observate pe majoritatea piețelor financiare, în special cele care sunt mai volatile, cum ar fi piața valutară, cea a criptomonedelor sau piețele de acțiuni.
- Familiarizează-te cu funcțiile platformei noastre de tranzactionare online. Oferim mai multe tipuri de grafice, care nu se limitează la graficele cu lumânare, precum și multe instrumente de plasare a ordinelor și tranzacționare rapidă, care, la rândul lor, te pot ajuta să gestionezi mai bine riscul.
Strategiile de mai jos pentru tranzacționarea semnalelor ADX sunt doar orientative și nu te poți baza pe ele pentru a realiza profit.
1. Puterea Trendului
În mod elementar, indicatorul ADX poate fi folosit pentru a determina dacă prețului unui activ evoluează pe trend sau nu. Aceste lucru îi ajută pe traderi să aleagă între o strategie de urmărire a trendului sau un sistem care nu urmărește neapărat trendul. Un trend puternic este în desfășurare atunci când ADX este peste 20, iar atunci când ADX este sub 20, prețul nu evoluează pe trend. După cum s-a menționat mai sus, este posibil ca analiștii tehnici să fie nevoiți să ajusteze setările pentru a crește sensibilitatea indicatorului și semnalele. ADX are, de asemenea, o întârziere destul de mare din cauza tuturor tehnicilor de netezire a evoluției prețului. Mulți analiști tehnici folosesc 20 ca nivel cheie pentru ADX.
Graficul de mai sus arată două perioade fără o evoluție pe trend a prețului parității EURUSD care s-au format pe măsură ce ADX s-a mutat sub nivelul 20. Un trend puternic a apărut pe măsură ce ADX a evoluat peste nivelul 20 și a rămas peste acesta.
ADX ar trebui utilizat împreună cu alți indicatori de suport/rezistență și formațiuni de trend pentru a identifica un potențial nou trend în extremitățile unui range.
2. Direcția trendului și încrucișările
Iată un sistem simplu de tranzacționare cu acești indicatori de mișcare direcțională. Prima cerință este ca indicatorul ADX să fie peste nivelul 20. Acest lucru confirmă că prețul evoluează pe trend. Un semnal de cumpărare apare atunci când +DI trece peste -DI. Wilder a poziționat Stop-ul inițial pe minimul zilei semnalului. Semnalul rămâne în vigoare dacă acest nivel scăzut se menține, chiar dacă +DI trece înapoi sub -DI. Așteptați ca acest nivel scăzut să fie străpuns înainte de a abandona semnalul. Acest semnal bullish este întărit dacă/când ADX crește și trendul se întărește. Odată ce trendul se dezvoltă și devine profitabil, traderii pot plasa ordine stop-loss și trailing stop, dacă trendul continuă să evolueze favorabil. Un semnal de vânzare se declanșează atunci când -DI trece peste +DI. Maximul din ziua semnalului de vânzare devine stop-loss inițial.
Graficul de mai sus prezintă cei trei indicatori de mișcare direcțională. O setare mai mică înseamnă mai multe semnale posibile. Semnalul de cumpărare apare atunci când ADX se mișcă peste 20 cu +DI deasupra -DI. Similar majorității sistemelor de acest fel, vor exista semnale false, semnale bune și semnale proaste. Cheia, ca întotdeauna, este să corelăm aceste semnale cu alte aspecte ale analizei tehnice:
- Niveluri de suport și rezistență, inclusiv trend, niveluri Fibonacci, formațiuni armonice, puncte pivot;
- Formațiuni grafice, inclusiv pattern-uri occidentale precum double/triple top și bottoms sau head and shoulders, și formațiuni de lumânări japoneze, precum Doji sau bullish/bearish engulfing;
- alți indicatori de tranzacționare, inclusiv Benzile Bollinger, RSI, MACD, Ichimoku, sau Stochastic.
Semnalul de ieșire apare când +DI se deplasează sub –DI.
Concluzia: Găsește trenduri prietenoase
Cele mai bune tranzacții provin din tranzacționarea celor mai puternice trenduri și evitarea condițiilor de piața în range. ADX nu numai că identifică evoluția prețului pe trend, dar ajută traderii să și găsească cele mai puternice trenduri de tranzacționare. Capacitatea de a cuantifica puterea trendului este un avantaj major. ADX identifică, de asemenea, evoluția prețului în range, astfel încât un trader să nu piardă timp încercând să stabilească direcția trendului în timp ce acțiunea prețului este una laterală. În plus, arată când prețul a ieșit dintr-un range cu suficientă putere pentru a utiliza strategii de tranzacționare pe trend. ADX alertează, de asemenea, traderul cu privire la schimbările impulsului trendului, astfel încât gestionarea riscurilor să poată fi prioritară în astfel de cazuri. Dacă vrei ca trendul să-ți fie prieten, ar fi bine să nu ignori indicatorul ADX.
Rezumat
- ADX sub nivelul 20: piața nu are o evoluție pe trend;
- ADX intersectează ascendent nivelul 20: înseamnă că apare un nou trend, iar traderii pot începe să caute setup-uri de tranzacționare în direcția mișcării prețului;
- ADX între 20 și 40: când ADX crește între 20 și 40, este considerată o confirmare a unui trend emergent. Traderii pot folosi acest semnal pentru a cumpăra sau a vinde în lipsă în direcția trendului, dacă este confirmat de semnalele de încrucișare DI și alte instrumente de analiză tehnică;
- ADX peste 40: trendul este foarte puternic;
- ADX depășește 60: un scenariu foarte rar, care se numește „Power Trend”.
Resurse gratuite
Reține că ar trebui să ai suficientă experiență și cunoștințe de tranzacționare înainte de a decide să tranzacționezi în baza indicatorilor tehnici. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia CAPEX ăți oferă acces gratuit la o mulțime de cursuri de tranzacționare din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bine informat.
Contul nostru demo este un mediu ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și pentru a obține o înțelegere detaliată a modului în care funcționează CFD-urile – precum și despre tranzacționarea cu efect de levier – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.